Systèmes anti-incendie pour véhicules Dafo propose une gamme complète de systèmes d'extinction pour véhicules lourds, navires et autobus. Les feux dans les véhicules prennent souvent très rapidement et sont difficiles à éteindre avec un extincteur portatif. Un système d'extinction correctement dimensionné vous offre une protection rapide et efficace qui limite les conséquences d'un incendie. Nous avons la solution pour vous, quelle que soit l'option que vous choisissez: Forrex, poudre, CO2 ou solutions complètes de systèmes des principaux fournisseurs mondiaux. Notre large gamme de produits et notre positionnement indépendant nous permettent toujours d'offrir les meilleures solutions pour répondre aux besoins de nos clients, plutôt que d'adapter les besoins de nos clients à une gamme limitée de produits. Nos nombreuses années d'expérience et notre flexibilité de production nous permettent d'offrir des options de personnalisation exceptionnelles à un prix raisonnable et dans un délai réaliste. Un réseau de services bien développé nous permet de réparer et d'inspecter les systèmes dans toute la Suède. Toutes les informations pertinentes sont disponibles ici sur notre site Web, mais bien sûr, vous pouvez nous contacter directement si vous avez besoin de plus d'aide. Dafo. seen Suivre Dafo Dafo Marque AB Vindkraftsvgen 8 135 70 Stockholm, Pneus SwedenTiny (320) Mobile (550) Tablet (768) DESKTOP (1024) Large (1200) Besoin d'entrer en contact Nous apprécions nos clients et nous nous engageons à fournir les Le meilleur service et le soutien de industry8217s. Cela fait partie de ce qui fait d'AFEX le premier fabricant de systèmes anti-incendie pour véhicules dans les Amériques. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez être adressé à un distributeur, s'il vous plaît appelez ou envoyez un de nos spécialistes. AFEX Systèmes d'extinction d'incendie 5808 Lease Lane Raleigh, Caroline du Nord 27617 USA Main: (919) 781-6610 Fax: (919) 787-3915 CONTACT USApr. 4, 2016 1:05 PM En 1988, le parc national de Yellowstone est entré en flammes. Dans la pire catastrophe de l'histoire des parcs nationaux des États-Unis, près de 800 000 acres de forêt et des régions environnantes ont été marqués par l'incendie incontrôlable. La cause profonde de l'enfer, comme le rapporte Mark Spitznagel dans son livre Le Dao du Capital. Était la suppression des incendies: la propagation de la mentalité de suppression des incendies peut être liée à l'établissement de la gestion des forêts aux États-Unis, de sorte qu'au début des années 1900, les forêts étaient considérées comme des ressources qui devaient être protégées. permis. Le danger de cette approche est devenu tragiquement évident à Yellowstone, qui a été reconnu à la fin des années 1980 comme étant en retard pour le feu, mais de plus petits éclats n'ont pas été autorisés à brûler en raison de ce qui étaient perçus comme des risques trop élevés en raison des conditions sèches. De sorte que de petits feux ont été éteints, mais à la fin ne pouvait pas être contrôlé et convergé dans le plus grand incendie dans l'histoire de Yellowstone. Non seulement le feu a-t-il effacé plus de 30 fois la superficie des feux précédemment enregistrés, mais il a également détruit des pâturages d'été et d'hiver pour des troupeaux de wapitis et de bisons, modifiant encore l'écosystème. En raison de l'extinction des incendies, les arbres n'avaient ni l'occasion ni la raison de se remplacer les uns les autres, et la forêt devenait ainsi faible et propice à la destruction. En 1995, la politique fédérale de lutte contre les incendies de forêt a reconnu les feux de forêt comme un processus naturel crucial et a appelé à sa réintroduction dans l'écosystème. Les banquiers centraux, eux aussi, pouvaient apprendre une chose ou deux de leurs frères forestiers. Ces dernières années, chaque retrait du marché a incité les banquiers centraux à se tortiller avec de nouvelles promesses de taux d'intérêt supprimés et la création d'argent projectile. Je demeure convaincu que la grande erreur politique de la Réserve fédérale ne se trouve pas à l'avenir dans une erreur que l'on pourrait éviter par une bonne prévoyance ou une dépendance des données. Non, la grande erreur politique de la Réserve fédérale est longtemps derrière nous dans l'insistance erronée à soutenir la spéculation de recherche de rendement, la surévaluation des marchés financiers et l'expansion dramatique de la dette de faible qualité de l'alliance-lite. La troisième bulle spéculative en 16 ans est déjà bien développée, et les conséquences sont cuites dans le gâteau. Le danger de la suppression constante des incendies est qu'il favorise l'illusion que la forêt entière est un objet contrôlable, tout en affaiblissant sa capacité de résilience. De même, le danger d'une intervention implacable de la Fed est qu'elle favorise l'illusion que les marchés financiers sont sous le contrôle strict de la politique monétaire, tout en encourageant le mal-investissement qui amplifie la gravité des conséquences ultimes. Rien n'a été appris de 2000-2002 et 2007-2009, alors même que l'assouplissement persistant et agressif était incapable de freiner l'inévitable effondrement du mal-investissement. Les replis du marché qui ont achevé ces cycles de marché représentaient essentiellement la reconnaissance massive par les investisseurs qu'ils avaient mal calculé. Chaque bulle successive les encourage à oublier cette leçon. Maintenant, nous ne doutons pas que les banquiers centraux vont continuer leur imprudence. Plutôt, ce que les investisseurs doivent comprendre, c'est que l'argent facile ne supporte le marché que lorsque les investisseurs sont déjà enclins à la spéculation (ce que j'ai déjà démontré dans les données américaines et japonaises). Jusqu'à la mi-2014 environ, les actions de la Fed ont alimenté la spéculation persistante sur la recherche de rendements, contribuant à dynamiser les marchés financiers malgré des évaluations historiquement obscènes (sur les mesures les mieux corrélées avec les rendements réels des marchés sur 10-12 ans) . Depuis la mi-2014, cependant, l'impact spéculatif de la banque centrale de jawboning a été de plus en plus courte durée. La raison principale de cette diminution du report est que les investisseurs ont réellement changé subtilement vers une plus grande aversion au risque, il ya plus de 18 mois, un changement que nous avons déduit de la détérioration de l'uniformité et de la dispersion plus large des marchés internes à un large éventail de stocks individuels, , Et les types de titres, y compris les titres de créance de solvabilité variable (lorsque les investisseurs sont enclins à spéculer, ils ont tendance à être sans discernement à ce sujet). Nous ne pouvons pas encore imaginer ce que les banquiers centraux croyaient que toute cette intervention permettrait. Malgré des années de taux d'intérêt zéro et une expansion massive de la base monétaire, l'effet global a été de déplacer la production, l'emploi et la production industrielle à peine de ce qui aurait été prévu uniquement sur la base de variables non monétaires Être vérifié en comparant les VAR contraints et non contraints). Quels sont les projets d'investissement marginal possible pourrait avoir lieu aux taux d'intérêt actuels qui ne pourraient pas être productivement initié à des taux d'une fraction de un pour cent de plus La réponse est simple. 1) des projets qui sont si désespérément peu prometteurs que même la moindre augmentation du taux d'obstacles ne les rendrait pas rentables, et 2) la recherche de rendements spéculatifs et les flux de capitaux étrangers où la principale considération est l'intérêt lui-même, risquant des inversions massives en réponse à Le moindre changement de conditions. Les effondrements de marché ne sortent pas du bleu. À travers l'histoire, ils ont émergé principalement de conditions où la valorisation riche a été rejointe par la détérioration des internes du marché. Bien que Spitznagel se concentre principalement sur le côté de l'évaluation des conditions du marché, il fait un point similaire - les résultats extrêmement négatifs sur le marché n'émergent pas au hasard: Vraiment, le véritable problème du cygne noir des bustes boursiers n'est pas un événement à distance qui est considéré comme imprévisible, Sur un événement prévisible qui est considéré comme éloigné. La grande majorité des acteurs du marché n'attendent pas ce qui devrait être, en réalité, des événements parfaitement attendus. Du point de vue du cycle complet, nous continuons à nous attendre à ce que l'achèvement du cycle actuel du marché entraîne probablement un recul de l'indice SampP 500 de l'ordre de 40 à 55. D'un point de vue à plus long terme, comme je l'ai souligné avec près d'un siècle d'évidence la semaine dernière, nous nous attendons à un rendement nominal total du marché à une moyenne de 0-2 sur l'horizon à venir 10-12 ans. Ce ne sont là que des résultats à la fine pointe, en ce sens qu'ils apporteraient des mesures d'évaluation historiquement fiables aux mêmes normes qu'elles ont abordées ou enfreintes lors de l'achèvement de chaque cycle de marché à travers l'histoire, y compris les récents cycles du marché , Ainsi que des cycles antérieurs aux années 1960, où les taux d'intérêt étaient régulièrement comparables aux niveaux actuels. En ce qui concerne le très proche terme, weve maintenu un neutre. Pas les perspectives durables marché négatif au cours des dernières semaines. Cela est dû en grande partie à l'amélioration de diverses mesures de suivi des tendances. Bien que les conditions du marché soient excessivement surcomptées et que nos mesures de risque de rendement du marché les plus fiables restent défavorables, le profil de risque de reprise que nous identifions est historiquement lié à: a) la tendance du marché à bénéficier de gains modestes, Des pertes verticales plus importantes, mais moins fréquentes, qui finissent par effacer ces gains d'un seul coup. Si vous imaginez une courbe en cloche des rendements de marché probables, thats une autre façon de dire que la distribution de retour prévue a négatif biais avec une queue de graisse. Son un environnement où les choses semblent très agréables et stables jusqu'à ce qu'ils soudainement arent. Maintenant, nous ne pouvons pas exclure que les spéculateurs pourraient obtenir le morceau en arrière dans leurs dents (que nous souhaitions encore inférer de l'uniformité et la dispersion sur les internes du marché large), qui pourrait soutenir une position qui pourrait être décrite comme constructive avec un filet de sécurité. Pourtant, je ne peux envisager aucun scénario à la hausse dans lequel il serait approprié de fonctionner sans un filet de sécurité à proximité. En aucun cas, la vigueur du marché à court terme n'améliorera les perspectives à long terme ou à long terme du marché, les deux demeurant mal asséchés en raison des évaluations obscènes. À l'heure actuelle, nous nous attendons à revenir à une perspective de marché difficilement négative sur une rupture en dessous d'environ 1975 sur le SampP 500. Dans l'ensemble, mon point de vue demeure que le marché est à la fin de l'étape d'une large, À 2014. Nous estimons que le risque de queue - en particulier le risque d'une plongée de 20-25 sur le marché - augmente plutôt que recule. Dans une large mesure, le risque de seuil que j'ai souligné en février est toujours pertinent. Une rupture de marché au-dessous du niveau de 1820 sur le SampP 500 - et on ne devrait pas imaginer qu'une telle retraite ne pourrait pas se dérouler assez rapidement - violerait un niveau de soutien tellement reconnu que des tentatives concertées de sortie seraient probablement suivies, avec peu d'intérêt d'achat De l'autre côté de ce commerce jusqu'à environ le milieu des années 1500 (ce qui représente un niveau de soutien au renversement de rôles également bien reconnu correspondant aux pics du marché pour 2000 et 2007). Il est important de reconnaître qu'une fois qu'une période prolongée de spéculation surévaluée s'est accompagnée d'une détérioration des marchés intérieurs et d'un élan décroissant (combinant pour créer une formation de haut niveau), une reprise initiale du marché d'environ 14, suivie d'un rebond de plus de 10 A généralement fait une chute du marché plus probable que si ce rebond était faible. Les collisions de 1929 et de 1987 ont été précédées de rebonds assez modérés pendant les formations supérieures associées, alors que les pics de 2000 et de 2007 ont été les plus robustes. En fin de compte, ces subtilités n'ont pas beaucoup d'importance. Pour résumer, nos perspectives à court terme sur le marché demeurent neutres, même si elles comportent un risque réel significatif. Nous n'excluons pas la possibilité, à l'extérieur, d'un retour vers la spéculation axée sur le rendement (que l'on pourrait déduire du comportement des marchés internes), mais nous espérons que même cet environnement exigerait un filet de sécurité contre une nouvelle détérioration. En tout état de cause, il restera essentiel de se défendre contre le risque à la baisse qui est déjà irrévocablement cuit dans le gâteau. Au mieux, l'amélioration des marchés intérieurs ne changerait que la forme appropriée de cette défense. Indépendamment des perspectives à court terme, nous prévoyons que le SampP 500 perdra de 40 à 55% de sa valeur sur l'achèvement du cycle actuel du marché, avec un rendement total nominal de 0 à 2 sur un horizon de 10 à 12 ans, Des résultats obtenus à partir des évaluations actuelles. Comme toujours, bien répondre aux nouvelles preuves comme il émerge. Les commentaires qui précèdent représentent l'analyse générale des placements et les opinions économiques du conseiller et sont fournis uniquement à des fins d'information, d'instruction et de discours. Veuillez consulter les remarques périodiques sur la page Notes et commentaires du Fonds pour une discussion portant spécifiquement sur les Fonds Hussman et les positions de placement des Fonds. Lire l'article complet
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